2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理(中级)》复习题资料[第六十八篇]

2019-2020年上海市资格从业考试《风险管理（中级）》复习

题资料[第六十八篇]

一、 单选题-1/知识点：章节测试

假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（ ）。

A.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A B.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A C.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A D.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

二、 单选题-2/知识点：章节测试

下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（ ）。

A.托收承付 B.保理 C.保证 D.信用证

三、 单选题-3/知识点：章节测试

商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（ ）。

A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉 B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因

素

D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同

作用的结果

四、 单选题-4/知识点：章节测试

下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ ）。

A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性 B.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

C.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险 D.负责确定本行可以承受的市场风险水平

五、 单选题-5/知识点：章节测试

声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行排序。

A.影响程度和紧迫性 B.影响程度和时间先后 C.时间先后和重要程度 D.时间先后和紧迫性

六、 单选题-6/知识点：章节测试

在外部审计与信息披露的关系中，外部审计除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（ ）。

A.提高我国商业银行的竞争能力 B.进一步完善信息披露的监控机制 C.对银行产生更强有力的监管和市场约束 D.提高审计效率

七、 单选题-7/知识点：章节测试

下列各项不属于商业银行业务外包的是（ ）。A.技术外包 B.程序外包 C.业务营销外包 D.资金交易业务外包

八、 单选题-8/知识点：章节测试

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ A.利用经济资本配置高风险业务 B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失 C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险 D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

九、 单选题-9/知识点：章节测试

）。

在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法

十、 单选题-10/知识点：章节测试

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（ ）来计量市场风险资本。

A.高级计量法 B.内部评级法 C.内部模型法 D.基本指标法

十一、 单选题-11/知识点：章节测试

下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（ ）

A.存货周转率变小

B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.总资产中流动资产所占比例大幅下降 D.公司业务性质的改变

十二、 单选题-12/知识点：章节测试

下列关于VaR的描述，正确的是( )。

A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B.风险价值是即将发生的真实损失 C.风险价值是指可能发生的最大损失 D.风险价值并非是指可能发生的最大损失

十三、 单选题-13/知识点：章节测试

在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（ ）。

A.客户利益 B.股东利益 C.资本

D.金融监管机构的要求

十四、 单选题-14/知识点：章节测试

小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（ ）。

A.风险规避 B.损失控制 C.风险自留 D.风险转移

十五、 多选题-15/知识点：章节测试

下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。

A.是一种全值估计

B.需要对市场因子的统计分布进行假定 C.是一种参数方法 D.无须分布假定 E.反映风险因素统计规律

十六、 多选题-16/知识点：章节测试

对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（ ）。

A.现金流量分析 B.盈利能力比率分析 C.效率比率分析 D.杠杆比率分析 E.流动比率分析

十七、 多选题-17/知识点：章节测试

在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括（ ）。

A.测试危机沟通方案以及应对措施

B.设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制 C.熟悉危机处理的最佳媒介方式

D.确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递 E.在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者

十八、 多选题-18/知识点：章节测试

下列关于违约概率的说法，不正确的有（ ）。

A.违约概率是事后检验的结果

B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0．02％中的较高者 D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两

个层面

E.对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的

简单平均值作为该级别的违约概率

十九、 多选题-19/知识点：章节测试

哪些方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施?（ ）

A.柜面业务 B.法人信贷业务 C.个人信贷业务 D.资金业务 E.代理业务

二十、 多选题-20/知识点：章节测试

商业银行下列业务中存在信用风险的有（ ）。

A.货币互换

B.基金代销 C.票据贴现 D.外汇交易 E.同城票据交换